Efter semifinalen mot Danmark bötfälldes förbundet för att fansen buade under nationalsången och dessutom störde Danmarks målvakt med laser under en straff.
– Jag tycker att vi kan störa lagen med att bua under matchen, men det är annorlunda med nationalsången. Jag tycker att vi ska vara respektfulla, säger Southgate.
Efter matchen mot Danmark fick det brittiska fotbollsförbundet böta motsvarande 300 000 kronor för störningarna.
England har inte vunnit någon stor titel sedan VM 1966 och förhoppningarna på laget är enorma inför matchen på Wembley i London i kväll.